Correlación De Par Forex

Correlación de divisas La correlación de divisas permite una mejor evaluación del riesgo de una combinación de posiciones. La correlación mide la relación existente entre dos pares de divisas. Por ejemplo, nos permite saber si dos pares de divisas se van a mover de una manera similar o no. Dos monedas correlacionadas tendrán un coeficiente cercano a 100 si se mueven en la misma dirección y de -100 si se mueven en direcciones opuestas. Una correlación cercana a 0 muestra que los movimientos de los dos pares de divisas no están relacionados. Cómo se calcula El cálculo de la correlación en este sitio utiliza la fórmula estándar conocida como el coeficiente de correlación de Pearson. La longitud de la serie viene dada por el campo quotNum Periodquot. Para más información sobre el cálculo, puede visitar la página de Wikipedia: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Cómo se usan los datos Gestión de riesgos Puede ser importante saber si las posiciones abiertas de una cartera están correlacionadas. Si tiene operaciones abiertas en tres pares de divisas que están fuertemente correlacionadas (por ejemplo, EURUSD, USDCHF y USDNOK), debe anticipar el hecho de que si una de las posiciones alcanza su stop-loss, entonces es probable que los otros dos también sean Posiciones deficitarias. En este caso, es importante ajustar el tamaño de las posiciones para evitar una pérdida seria. Modificación del mercado Una modificación de la correlación, principalmente a largo plazo, puede demostrar que el mercado está experimentando un cambio. Por ejemplo, si el EURUSD y la GBPUSD están fuertemente correlacionados durante varios meses y luego se des-correlacionan, eso puede ser un signo de que el sentimiento del mercado con respecto al EUR y / o GBP está en proceso de cambiar uno puede estar viendo el inicio o el final de un Tendencia en una de las dos monedas. Trading toolsUsing Correlaciones de Moneda a su ventaja Para ser un comerciante eficaz, la comprensión de su sensibilidad a las carteras de volatilidad del mercado es importante. Esto es particularmente así cuando el comercio de divisas. Debido a que las monedas se tasan en pares, no hay un solo par de operaciones completamente independiente de las otras. Una vez que usted esté enterado de estas correlaciones y de cómo cambian, usted puede utilizarlas controla su exposición total de las carteras. Definición de la correlación La razón de la interdependencia de los pares de divisas es fácil de ver: si se negocia la libra británica frente al yen japonés (par GBP / JPY ), Por ejemplo, en realidad está negociando un derivado de los pares GBP / USD y USD / JPY por lo tanto, GBP / JPY debe estar algo correlacionado con uno si no ambos de estos pares de divisas. Sin embargo, la interdependencia entre las monedas proviene de más que el simple hecho de que están en parejas. Mientras que algunos pares de divisas se moverán en tándem, otros pares de divisas pueden moverse en direcciones opuestas, que es en esencia el resultado de fuerzas más complejas. La correlación, en el mundo financiero, es la medida estadística de la relación entre dos valores. El coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1. Una correlación de 1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección 100 del tiempo. Una correlación de -1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta 100 del tiempo. Una correlación de cero implica que la relación entre los pares de divisas es completamente aleatoria. Lectura de la tabla de correlación Con este conocimiento de correlaciones en mente, veamos las siguientes tablas, cada una mostrando correlaciones entre los pares de divisas principales durante el mes de febrero de 2010. La tabla superior muestra que durante el mes de febrero (un mes) EUR / USD y GBP / USD tuvieron una correlación positiva muy fuerte de 0.95. Esto implica que cuando el par EUR / USD se repita, el GBP / USD también se ha recuperado 95 veces. En los últimos 6 meses, sin embargo, la correlación fue más débil (0,66), pero a largo plazo (1 año) los dos pares de divisas aún tienen una fuerte correlación. Por el contrario, el EUR / USD y el USD / CHF tuvieron una correlación negativa casi perfecta de -1.00. Esto implica que 100 del tiempo, cuando el EUR / USD subió, USD / CHF se vendió. Esta relación se mantiene incluso en periodos más largos, ya que las cifras de correlación se mantienen relativamente estables. Sin embargo, las correlaciones no siempre permanecen estables. Por ejemplo, tome USD / CAD y USD / CHF. Con un coeficiente de 0,95, tuvieron una fuerte correlación positiva en el último año, pero la relación se deterioró significativamente en febrero de 2010 por una serie de razones, incluyendo la subida de los precios del petróleo y la bancarrota del Banco de Canadá. Correlaciones hacen cambios Es claro entonces que las correlaciones cambian, lo que hace que seguir el cambio en las correlaciones sea aún más importante. El sentimiento y los factores económicos globales son muy dinámicos y pueden incluso cambiar diariamente. Las correlaciones fuertes de hoy podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Es por eso que echar un vistazo a la correlación de seis meses de seguimiento también es muy importante. Esto proporciona una perspectiva más clara sobre la relación promedio de seis meses entre los dos pares de divisas, que tiende a ser más preciso. Las correlaciones cambian por una variedad de razones, la más común de las cuales incluyen políticas monetarias divergentes, una sensibilidad de ciertos pares de divisas a los precios de las materias primas, así como factores económicos y políticos únicos. Esta es una tabla que muestra las correlaciones de seis meses que el EUR / USD comparte con otras parejas: Calcular Correlaciones Usted mismo La mejor manera de mantener la corriente en la dirección y la fuerza de sus parejas de correlación es calcularlas usted mismo. Esto puede sonar difícil, pero en realidad es bastante simple. Para calcular una correlación simple, simplemente use una hoja de cálculo, como Microsoft Excel. Muchos paquetes gráficos (incluso algunos gratuitos) le permiten descargar precios históricos de divisas diarias, que luego puede transportar a Excel. En Excel, utilice la función de correlación, que es CORREL (rango 1, rango 2). Las lecturas finales de un año, seis, tres y un mes dan la visión más completa de las similitudes y diferencias en la correlación con el tiempo sin embargo, usted puede decidir por sí mismo cuáles o cuantas de estas lecturas desea analizar. Aquí es el proceso de cálculo de correlación revisado paso a paso: 1. Obtenga los datos de precios para sus dos pares de divisas dicen que son GBP / USD y USD / JPY 2. Hacer dos columnas individuales, cada uno etiquetado con uno de estos pares. A continuación, rellene las columnas con los precios diarios anteriores que se produjeron para cada par durante el período de tiempo que está analizando 3. En la parte inferior de una de las columnas, en una ranura vacía, escriba CORREL (4. Resalte todos los datos En una de las columnas de precios debe obtener un rango de celdas en el cuadro de fórmula 5. Escriba la coma 6. Repita los pasos 3-5 para la otra moneda 7. Cierre la fórmula para que se vea CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. El número que se produce representa la correlación entre los dos pares de divisas A pesar de que las correlaciones cambian, no es necesario actualizar sus números todos los días, actualizando una vez cada pocas semanas o por lo menos una vez al mes generalmente Una buena idea Cómo utilizarlo para administrar la exposición Ahora que usted sabe cómo calcular las correlaciones, es hora de repasar cómo utilizarlas a su ventaja En primer lugar, pueden ayudarle a evitar entrar en dos posiciones que se cancelan mutuamente, Por ejemplo, al saber que EUR / USD y USD / CHF se mueven en direcciones opuestas casi 100 de tiempo, vería que tener una cartera de largo EUR / USD y largo USD / CHF es lo mismo que tener virtualmente ninguna posición - esto es Verdad porque, como indica la correlación, cuando el EUR / USD se reúne, USD / CHF se someterá a una liquidación. Por otro lado, mantener el EUR / USD largo y el AUD / USD largo o NZD / USD es similar a duplicar en la misma posición, ya que las correlaciones son tan fuertes. (Conozca más en Forex: vadear en el mercado de divisas.) La diversificación es otro factor a considerar. Dado que la correlación EUR / USD y AUD / USD tradicionalmente no es 100 positiva, los comerciantes pueden utilizar estos dos pares para diversificar su riesgo de alguna manera, manteniendo una visión direccional central. Por ejemplo, para expresar una perspectiva bajista en el USD, el comerciante, en lugar de comprar dos lotes del EUR / USD, puede comprar un lote del EUR / USD y un lote del AUD / USD. La correlación imperfecta entre los dos pares de divisas diferentes permite una mayor diversificación y un riesgo marginalmente menor. Además, los bancos centrales de Australia y Europa tienen sesgos de política monetaria diferentes, por lo que en el caso de un rally dólar, el dólar australiano puede ser menos afectado que el euro. o viceversa. Un comerciante puede utilizar también diferentes pip o puntos valores para su ventaja. Consideremos el EUR / USD y el USD / CHF una vez más. Tienen una correlación negativa casi perfecta, pero el valor de un movimiento de pip en el EUR / USD es de 10 para un lote de 100.000 unidades, mientras que el valor de un desplazamiento de pip en USD / CHF es de 9.24 para el mismo número de unidades. Esto implica que los comerciantes pueden usar USD / CHF para cubrir la exposición EUR / USD. Así es como funcionaría el seto: dicen que un comerciante tenía una cartera de un lote EUR / USD corto de 100.000 unidades y un lote corto USD / CHF de 100.000 unidades. Cuando el EUR / USD aumenta por diez pips o puntos, el comerciante estaría abajo 100 en la posición. Sin embargo, dado que USDCHF se mueve frente al EUR / USD, la posición corta de USD / CHF sería rentable, probablemente moviéndose cerca de diez pips más arriba, hasta 92.40. Esto convertiría la pérdida neta de la cartera en -7,60 en lugar de -100. Por supuesto, esta cobertura también significa ganancias más pequeñas en el caso de una fuerte venta de EUR / USD. Pero en el peor de los casos, las pérdidas se hacen relativamente más bajas. Independientemente de si usted está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su punto de vista, es muy importante estar al tanto de la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. Este es un conocimiento poderoso para todos los operadores profesionales que tienen más de un par de divisas en sus cuentas comerciales. Dicho conocimiento ayuda a los comerciantes, diversificar, cubrir o duplicar los beneficios. La línea de fondo Para ser un comerciante eficaz, es importante entender cómo los pares de divisas diferentes se mueven en relación unos con otros para que los comerciantes puedan comprender mejor su exposición. Algunos pares de divisas se mueven en tándem entre sí, mientras que otros pueden ser polos opuestos. Aprender acerca de la correlación de divisas ayuda a los comerciantes a administrar sus carteras de manera más apropiada. Independientemente de su estrategia comercial y si está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su punto de vista, es muy importante tener en cuenta la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. Estrategias de comercio de Forex basadas en la correlación La comprensión de los principios de la correlación impulsará sus perspectivas de lograr éxito consistente de la divisa, escribe Adam Grunwerg de Investoo. Por ejemplo, es posible combinar cualquiera de los conceptos de correlación en una estrategia de comercio de divisas para que pueda capturar una corriente consistente de beneficios Definiendo la correlación Así pues, Qué es este tema todo sobre la correlación mide la relación mutua entre dos activos durante un período de tiempo especificado. Este parámetro oscila entre 1 (correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). La correlación positiva implica que los movimientos direccionales de dos valores son idénticos. Además, los números positivos más grandes indican que estos movimientos están cada vez más cerca. En comparación, la correlación negativa significa que dos activos se mueven en direcciones completamente opuestas con números negativos crecientes que implican divergencias más poderosas. Cómo la correlación se aplica a Forex Siempre que el comercio de divisas, debe comprender que usted es, en realidad, comprar y vender una combinación de dos pares de divisas. Estos pares constan de dos monedas y su precio se determina dividiendo el valor de uno por el del otro. Una vez más, debe darse cuenta de que en realidad está generando dos operaciones cada vez que respalda un par de divisas. Por ejemplo, si usted negocia el EUR / USD largo, usted está comprando el euro y la venta del USD. En consecuencia, estaría creando un error si considera que este comercio se basa sólo en un par de divisas. En su lugar, debe entender que ha iniciado una asociación de negocios con dos monedas. Esto es crucial para apreciar para que pueda reconocer la correlación y la interconexión de cada una de estas dos monedas en relación con los demás. Por ejemplo, muchos inversionistas prefieren diversificar sus inversiones como una forma de disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, verá que es un ejercicio beneficioso examinar las monedas implicadas para cualquier correlación, p. Ambos escalan simultáneamente o se mueven normalmente en diversas direcciones. Además, debe comprender rápidamente que las correlaciones monetarias se ajustan con el tiempo y que, aunque dos monedas puedan haber avanzado en una dirección anoche, es posible que no lo hagan hoy. En consecuencia, tendrá que comprobar las tendencias en la correlación de forma continua. Los beneficios de estudiar la correlación La correlación puede incluso ayudarle a determinar si una tendencia de un par de divisas es poderosa y si continuará avanzando en su dirección actual. Por ejemplo, el EUR / USD y el USD / JPY a menudo se mueven completamente en direcciones opuestas. Si el EUR / USD está subiendo, entonces el USD / JPY está cayendo. Como tal, considere que ha decidido abrir un comercio largo de EUR / USD porque acaba de romperse por encima de un nivel de resistencia crucial. Antes de hacerlo, debe examinar la correlación del USD / JPY para determinar si está justo por encima de un nivel de soporte importante. Si es así, entonces sería aconsejable bloquear la apertura de su posición EUR / USD hasta que obtenga evidencia de que el USD / JPY también puede caer efectivamente por debajo de su nivel de soporte. Forex y los mercados bursátiles También existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y los pares de divisas. Por ejemplo, si el promedio industrial Dow Jones aumenta, entonces las monedas de más alto rendimiento, como el euro, el GBP y el CHF, por lo general suben al mismo tiempo frente a los países de bajo rendimiento, es decir, USD y JPY. Lo contrario es válido si el Dow Jones cae. Al evaluar los pares de divisas principales en el mercado de divisas, debe identificar rápidamente que muchos de sus movimientos direccionales son muy comparables. Por ejemplo, el EUR / USD y el EUR / JPY tienen una tendencia a moverse en una dirección idéntica y, como resultado, demuestran un alto grado de correlación. ¿Por qué esto? En ambos casos, está comprando el EUR y vendiendo el USD y el JPY en operaciones largas. Al examinar los patrones de negociación del USD y el JPY, notará que ambos se mueven en la misma dirección frente al EUR. En la comparación de dos pares de divisas, idealmente debe tener un total de cuatro monedas que influyen en la relación. Con el fin de que una moneda en particular no es exagerada, es vital que las cuatro monedas, independientemente de si están siendo comprados o vendidos, debe aparecer sólo una vez en esta relación. Correlación y tiempo Como ya se mencionó, como la correlación entre las monedas se altera con el tiempo, por lo tanto, es de vital importancia para realizar un seguimiento regular de los cambios en este parámetro. Los comerciantes de la divisa se aconseja generalmente supervisar los patrones de la correlación de tres meses y de un año de esas monedas de interés sobre una base regular de modo que puedan ganar un sentido mejor de sus patrones históricos. La comprensión de la correlación puede permitirle gestionar y diversificar más eficazmente su cartera de inversiones. En conclusión, la correlación estudia las monedas identificando cuán comparables son sus movimientos direccionales. Una mayor correlación negativa genera una potente señal de que dos pares de divisas se están moviendo en la dirección opuesta. En consecuencia, sus perspectivas de beneficio pueden verse gravemente afectadas si no aprecia plenamente este hecho. Por el contrario, un valor de correlación positivo significa que dos pares de divisas están avanzando exactamente en la misma dirección que le proporciona perspectivas pendientes de obtener beneficios de ambos. Como tal, la comprensión de los principios de la correlación sin duda impulsar sus perspectivas de lograr un éxito consistente forex. Publicar un comentario Videos relacionados en MONEDAS Próximas conferencias Contáctenos