QuotBank Flowquot Trading - Recursos Se unió a mayo de 2007 Estado: Estadístico 110 Puestos Leyendo algunos comentarios comerciales, vi informes de donde grandes ofertas, ofertas o paradas fueron quotseenquot. ¿Cómo es el escritor quotseequot estas órdenes Es probable que esta información proceda de alguien que trabaja en un banco importante Más importante aún, ¿hay una fuente disponible para los comerciantes más pequeños que informaría, sobre una base permanente, estos datos Parece como si el conocimiento de la colocación De las principales órdenes de movimiento de mercado daría una ventaja significativa a un comerciante. ¿Alguien aquí utiliza estos datos en sus estrategias comerciales Gracias a todos los que respondan. Las discusiones que he tenido hasta ahora con miembros aquí han demostrado ser verdaderamente valiosas. Se unió a marzo de 2007 Estado: somos stardust, estamos de oro 1,373 Posts baterista: Usted tendrá que estar negociando en una plataforma que ofrece los datos de intercambio de nivel II, es decir, interés quotopen. Esto muestra el volumen de moneda que se puede pedir a un determinado (conjunto de) precio de mercado en el intercambio. Darkstars 4th post ilustra muy bien aquí: Hasta ahora no he encontrado una manera fácil de obtener este tipo de datos sin estar registrado con un ECN con una cuenta real. Otros seguramente me corregirán. Y mientras que ustedes están en ello, ¿hay alguna manera de demostrar la plataforma Tradestation Ive estado muriendo para hacer el movimiento para las edades. La virtud encuentra y elige la media. Aristóteles, baterista de Ethica Nichomachea: Tendrá que negociar en una plataforma que ofrezca datos de intercambio de Nivel II, es decir, interés de quotopen. Esto muestra el volumen de moneda que se puede pedir a un determinado (conjunto de) precio de mercado en el intercambio. Darkstars 4th post ilustra muy bien aquí: Hasta ahora no he encontrado una manera fácil de obtener este tipo de datos sin estar registrado con un ECN con una cuenta real. Otros seguramente me corregirán. Y mientras que ustedes están en ello, ¿hay alguna manera de demostrar la plataforma Tradestation Ive estado muriendo para hacer el movimiento para las edades. Puede probarlo gratis durante un mes, y si no está satisfecho, le devolverá la cuota mensual (99) que cobra por el uso de su plataforma. Derecha. Tengo acceso a los datos de nivel 2 de MBT, pero normalmente no muestra órdenes grandes lejos del precio actual. En los mercados bursátiles / futuros, estos datos de Nivel II parecen ser más fiables debido a la naturaleza centralizada. Supongo que lo que realmente estoy pidiendo se reduce a: ¿Cuál es el mejor lugar para obtener datos de nivel II sobre los Big Boys (fondos de cobertura, etc) pendientes de límites y paradas o no hay posibilidad de que un comerciante con una cuenta de 10k podría tener acceso A esos datos, en cuyo caso sería mejor simplemente seguir el tipo de comentario de mercado que mencioné en mi primer post No importa cuán grande es su cuenta - no obtendrá la información más allá de los datos ECN nivel2 en la superficie. E incluso aquellos que no muestran con precisión la mayor parte de los pedidos. Los usuarios de ECN tienen la capacidad de hacer parte del tamaño de su pedido a través de pedidos de iceberg u ocultar órdenes completamente de otros participantes del mercado. (Si yo fuera un banco / fondo / similar y tuviera un pedazo para colocar en el mercado, no quisiera que otros supieran donde está eso debido a la protección del precio) Algunos participantes del mercado pueden ver los flujos mejor que otros (como las grandes instituciones , Algunos grandes corredores y fondos), pero toda la profundidad del mercado va mucho más allá de lo que cualquiera puede ver realmente. Lo que es útil, aunque en ocasiones, es saber cuándo ocurren las mayores expiraciones de opciones. No dejes que te detenga TS hombre es el verdadero negocio, vale la pena el riesgo de practicar con dinero real. Sólo manténgalo pequeño y estará bien. Por cierto, la curva de aprendizaje para TS es muy empinado, no se frusterated sólo tome su tiempo y todo comenzará a tener sentido. Una vez que aprendas la plataforma te preguntarás cómo has negociado sin ella Relájate y sé feliz. Gracias micrófono Ahora que he dormido un poco Im tratando de averiguar por qué merlin dijo ejecutar órdenes de proporcionar una visión. Si usted puede ver donde estaban los pedidos grandes anteriores (y presumiblemente el comercio en su dirección), ¿cómo esto ayuda a saber dónde estarán los próximos, sobre todo porque esto no es en el nivel interbancario, supongo que mi pregunta realmente se reduce a quothow Utilizar con seguridad los datos de nivel II para tomar decisiones. Nunca uso el flujo de pedidos y soy bastante un tipo de agente de venta al por menor. Estoy bastante seguro de que arent, Mike, así que siéntase libre de añadir sus 2 centavos (slimy dejar de cazador que usted) Virtue encuentra y elige la media. Aristotle, Ethica Nichomachea Los miembros deben tener al menos 0 cupones para publicar en este hilo. 0 comerciantes viendo ahora Forex Factoryreg es una marca registrada. Connect Sobre Productos WebsiteOrder Flow Trading Commercial Member Miembro desde Jun 2008 250 Posts Ha habido dos razas de comerciantes en los últimos años. Los que siguen los técnicos y los que siguen los fundamentos. Los fundamentalistas se vacilan en torno a la volatilidad de los precios, donde los técnicos buscan puntos de entrada exactos o ligeros retrocesos en busca de entradas ventajosas. Ahora, con la agregación global de liquidez saliendo a la luz en orderbookfx (orderbookfx) los comerciantes ahora pueden negociar en Order Flow. La suma de todos los compradores y vendedores en el mercado, agregados en todo el mundo, identificando no sólo una indicación. Pero el flujo de dinero real. El gráfico adjunto es un marco de tiempo de un minuto de la oferta / demanda globales agregadas de OrderBookFX y presentado en un indicador fácilmente legible en MT4. Desde el gráfico, que también es un archivo adjunto. Verá el Verde indicando sesgo de compra significativo, rojo que indica un sesgo de venta significativo. Estos son en directo desde el feed OrderBookFX que fluye desde nuestros servidores en su tabla MT4. Usted nunca debe negociar contra el flujo de dinero como sucede. Ahora no tienes que hacerlo. Visítenos y vea el flujo de órdenes globales LIVE (orderbookfx) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Commercial Member Miembro desde Jun 2008 250 Posts Support and Resistance como sucede en el gráfico. Comercio con él Este gráfico fue creado usando OrderBookFXs DLL e Indicador que presenta liquidez global en su gráfico. Miembro Comercial Miembro desde Jun 2008 250 Puestos Grandes pedidos en el mercado antes de las caídas de precios son también factores importantes en el flujo de pedidos de comercio. En la foto adjunta, 590M en ofertas antes de la caída. Cuando los vendedores pasivos (creadores de mercado) se convierten en agresores activos en los precios no hay espacio para los precios, sino hacia abajo. OrderBookFX (orderbookfx) es gratuito para los usuarios que quieren una completa profundidad de mercado en un feed de datos de agregación de baja latencia. Regístrese para nuestro servicio gratuito de entrega de datos mientras estaban en beta pública. Abra una cuenta AQUÍ (orderbookfx / openacctform. aspx) Si ha observado la profundidad del mercado en CUALQUIER otro servicio de datos, no ha observado la profundidad del mercado. OrderBookFX es de 400M a 500M de profundidad dentro de unos cuantos pips. En datos crudos y sin obstrucciones. Commercial Member Se ha unido Jun 2008 250 Posts OrderBookFX está lanzando dentro de las horas 3 indicadores que fluyen la liquidez global en MT4. Esto nunca se ha hecho antes y rompe nuevas bases con indicadores en la actualización de MT4 (inter tick). sí. Ya no depende de las señales de precios. OrderBookFX (orderbookfx) visite nuestros socios tecnológicos para conocer las estrategias de negociación más avanzadas y la programación disponible para análisis de profundidad de mercado. Miembro Comercial Miembro desde Jun 2008 250 Puestos de Negociación El flujo de pedidos y el análisis sistemático de la llegada, el estilo de orden, volumen y cómo se relaciona con el resto del mercado es crucial. ¿Dónde más está mejor que en un estilo automatizado de negociación. Siempre y cuando usted tiene la oferta / demanda de su lado la oportunidad existe para estar en el mercado en todo momento. OrderBookFX (orderbookfx) brinda oportunidades ilimitadas para analizar las dependencias intercomerciales en pares de FX y ofrecer resultados sin igual por estrategias de flujo de orden cuasi. Commercial Member Se unió Jun 2008 250 Posts En el orden de comercio Flow su imperativo para mantenerse alejado del análisis humano de la caza de oficios. Es una trampa mortal. Analizar el mercado con las herramientas correctas proporciona respuestas sobre quién está haciendo lo que y no requiere ninguna segunda adivinanza al colocar operaciones. OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) transmite la liquidez global en precios REALES directamente a sus gráficos en cualquier plataforma de terceros. (Por favor pregunte acerca de nuestra conectividad API gratuita). En la tabla adjunta, dos métodos de ver los desequilibrios de flujo de pedido. En la primera (vista de centro) la oferta / demanda se trazan con ofertas (verde) las ofertas (rojas) claras se compran las señales se ven cuando uno es mayor que el otro, (por favor mantenga un umbral de brecha mínimo) hace el comercio más fuerte y más rápido su dirección. En la segunda (vista inferior) los mismos números, la misma minería de datos para una visión más pronunciada de la oferta / demanda con el delta neto una divergencia sobre (verde) o inferior (rojo) un mercado equilibrado. Abra una cuenta de prueba GRATUITA (orderbookfx / openacctform. aspx) de OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) y obtenga estos mismos indicadores GRATIS. O utilice nuestro API (orderbookfx / api. html) y desarrolle su propio. Weve incluido para el código MT4 y las funciones de iCustom y iOrderBook para hacer el acceso a nuestro DLL / API una configuración de un botón. Global Liquidity a su alcance Imagen comercial (click to enlarge) Miembro comercial Miembro desde Jun 2008 250 Publicaciones Theres una forma manual de comercio que produce más resultados que 90 de los sistemas automatizados. Flujo de pedido. No hay necesidad de tonterías, los libros realmente no te dicen nada, aparte de que el autor necesita ganarse la vida. La solución. Viendo las órdenes apilar en sus ofertas de corredores y ofertas, viendo sentimiento erosionar a las ganancias en cascada. De los suyos Recuerde lo que era como el comercio en un pozo de futuros Cómo se podía ver y escuchar a las masas que vienen con grandes pedidos de venta. Bien. está de vuelta. Ver los vendedores vienen en masas, ver los puntos de resistencia en el gráfico de un Servicio de Agregación Global. (Orderbookfx) Saber cuándo hay más presión de compra, cuándo hay más presión de venta, cuándo cortar un comercio y cuándo dejarlo caer En tres días, todos nuestros usuarios registrados tendrán un conjunto completo de instrucciones que ha producido estadísticamente más de 85 ganadores vientos alisios. He producido sistemas de arbitraje a una precisión de 94 con tiempos menores de 10 microsegundos. Ahora con OrderBookFX (orderbookfx) weve construido un conjunto de herramientas que le entregará maravillas de comercio maestría. Con instrucciones de cómo intercambiarlo manualmente. No hay necesidad de una programación costosa a menos que lo requiera. No hay necesidad de libros sin sentido o leer a través de innumerables trabajos de investigación sobre el tema. Hemos hecho eso para usted y le proporcionará alertas reales a las transacciones de alta probabilidad gt80 cuando suceden La cuenta es gratuita, el indicador es gratuito la tecnología es libre el consejo. no gratuito. Hemos invertido muchas horas para presentar por fin un servicio con verdadero valor central. Únete a nosotros. (Orderbookfx) Estaban completando beta pública, y sí es un indicador delta. Cuando hayamos terminado con beta pública vamos a activar el período de demostración de suscriptores (7 días). ¿Cómo es que sólo recibo la oferta y pido órdenes a precio (primera foto) Cómo obtengo volumen delta (Segunda imagen) Volumen de Compra de Delta - Vender Volumen Volumen de compra (Pedir volumen) que cotiza en o por encima del precio de venta. Volumen de venta (volumen de oferta) que se negociaba al precio de compra o por debajo del mismo. ¿Qué es el flujo de pedidos de comercio y lo que no es Qué es el flujo de pedidos de comercio y lo que no es orden de flujo de comercio es un término que puede crear una gran cantidad de confusión. Algunas personas piensan que se está negociando directamente de la información de flujo de los bancos (información que sólo un pequeño círculo de personas tienen acceso y que seguramente no lo comparten en Internet), algunos piensan que es la lectura de la cinta y algunos que es simplemente otra forma de acción del precio. No hay una definición clara y al final, todos los métodos mencionados anteriormente se basan en la anticipación del flujo futuro de los pedidos en los mercados. La forma en que lo veo es que OFT es una mentalidad. En lugar de simplemente buscar patrones técnicos, vamos un paso adelante y pensamos en lo que otros participantes del mercado podrían hacer. Es todo miedo y codicia en los mercados y podemos ver esto todos los días en el mercado. Es un gran cambio para los principiantes, especialmente aquellos que anteriormente solo utilizaban análisis técnicos. Pero como cualquier otra actividad, se hace más fácil con el tiempo y empezar a ver el mercado con ojos completamente diferentes. Sabe cómo se mueve el precio, de qué manera se mueve (no tan buena como la información del flujo bancario, pero la PA brinda algunas buenas ideas), su conocimiento sobre otros participantes le ayuda a evitar errores comunes y, por último, su conocimiento sobre las ineficiencias del mercado ayudará Usted combina todo esto y explotar esas oportunidades en el comercio en vivo. Uno podría discutir mucho sobre el término de OFT, pero para mí, es una manera de pensar un acercamiento diferente a los mercados que los comunes, no algo limitado a un método particular. No tengo ninguna información de flujo de banco privado, pero aún así, mi conocimiento sobre la microestructura del mercado y otros participantes del mercado me están dando una ventaja en los mercados. ¿Cómo me metí en él encontré un hilo en otro foro forex del usuario Darkstar que mencionó OFT. Parecía todo muy complicado e incluso después de leer todo el hilo, no hizo demasiado sentido para mí. Entonces encontré su sitio web más tarde y compré su libro (no quiero ser acusado de promover aquí nada, por lo que NO vínculo, sino una búsqueda rápida de Google para el flujo de órdenes trading darkstar o el título del libro - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Debe hacerlo). Tiene un precio muy alto para un libro, pero cambió mucho para mí y fue un punto de inflexión para mi carrera comercial. La sala de chat es un poco desorganizada a veces, pero hay algunos grandes comerciantes dispuestos a ayudar. El foro desafortunadamente está casi muerto, otra razón por la que elegí a BabyPips como plataforma para mi hilo. Una vez más, no quiero promover aquí nada, sólo creo que es justo que comparto cómo descubrí OFT y dar a otros las oportunidades para comprobar la fuente donde lo aprendí. Después de todo, también hay algunos materiales disponibles disponibles. Conozca los demás participantes en el mercado (comerciales, bancos / distribuidores, dinero real, soberanos, grandes especuladores) Aprovechar las ineficiencias del mercado Cubrir varios temas en los próximos artículos y pasar gradualmente del Paso 1 al Paso 3. Última edición por Dali 02-24-2013 at 15:25. Fecha de Ingreso Oct 2011 Ubicación Bergen, Norway Puestos 456 Blue font look mighty familiar. Todo el mejor amigo. El intercambio de conocimientos es muy bienvenido aquí. Mantendrá un ojo en su progreso Fecha de Ingreso Nov 2011 Mensajes 398 All the best. Espero que este hilo no se cierre como los anteriores. Fecha de Ingreso Oct 2012 Mensajes 90 Interesante hilo. Subscribing :-) Fecha de Ingreso Jan 2013 Mensajes 108 Tipo de Órdenes y Cómo Cambios de Precios Tipo de Órdenes y Cómo Cambios de Precios En este artículo, voy a cubrir los tres principales tipos de pedidos utilizados en el comercio y cómo los cambios de precios. Vamos a echar un vistazo lo que realmente sucede y lo que es el precio móvil. En primer lugar, hay el término liquidez. Si desea comprar un activo, necesita que alguien lo venda a usted. Por lo tanto, está buscando liquidez. Lo mismo se aplica si usted es un vendedor, usted está buscando un comprador para tomar el activo que desea vender. Una oferta es una orden limitada para comprar un activo a un precio específico (mejor que la tasa de mercado actual) y una oferta es una orden limitada para vender un activo al precio determinado (mejor que la tasa de mercado actual). Las ofertas y las ofertas hacen la liquidez en un mercado, lo proporcionan a los participantes que negocian vía órdenes del mercado. La liquidez es un factor muy importante en el comercio, especialmente para los grandes comerciantes. Cuanto más líquido es un mercado, más atraerá a otros comerciantes. Los grandes comerciantes no pueden simplemente pensar en cuánto se moverá el precio, sino también en cómo saldrán de su comercio cuando llegue el momento. Esto no es un problema para nosotros comerciante minorista, pero sin duda un factor clave para aquellos que comercian grandes cantidades de dinero. Las órdenes de mercado consumen liquidez proporcionada por órdenes limitadas. Son órdenes emitidas para comprar / vender un activo específico al precio de mercado actual. Una orden del mercado de la compra será llenada contra la mejor oferta y una orden del mercado de la venta será llenada contra la mejor oferta disponible. Las órdenes del mercado quitan liquidez del mercado como el participante que las emite quiere negociar inmediatamente y come la liquidez disponible vía órdenes de límite. Las órdenes límite proporcionan liquidez porque dan a otros operadores la opción de negociar contra ellos. Si emito un 1 millón de ofertas (orden de compra limitada) en 1.31000 para EUR / USD, le doy liquidez a otros participantes que buscan vender en el mercado a este precio. Se llaman órdenes limitadas porque no pueden ser llenadas a un precio peor que el especificado. Esto significa que mi oferta en 1.31000 se puede llenar AT o ABAJO (desvío positivo) la tarifa, pero no arriba. Libros de pedidos o DOM (Profundidad de mercado) se utilizan principalmente en el mercado de futuros, ya que el mercado de divisas no tiene datos de volumen agregado. Ejemplo: En este activo, no tenemos órdenes en 44 y 45, lo que significa que usted puede comprar actualmente en 46 (la mejor oferta disponible) y vender a 43 (la mejor oferta disponible). Si decido 45 es un buen precio para vender y emitir una oferta a esa tasa, el spread se estrechará y los compradores podrán comprar de mí a 45 la cantidad que ofrezco para vender. Digamos que hay un comprador impaciente que mueve sus ofertas a 44. Él volverá a reducir la propagación y ahora los vendedores son capaces de vender a un precio mejor que antes. El libro de pedidos se ve ahora así: Cómo cambia el precio Escenario 1: El comerciante A compra 20 contratos del activo en el mercado. El libro de órdenes de arriba muestra la liquidez disponible y es visible que no será llenado a 45 como no hay liquidez suficiente. Se llenará de la siguiente manera: 10 a 45, 8 a 46 y 2 a 47. Al consumir toda la liquidez a los 45 y 46. La cartera de pedidos se verá así: La cartera de pedidos permanecerá así hasta que haya nuevas pujas creadas debajo de 47 O hay aún más compra al precio de mercado (a la mejor oferta) que impulsa el precio más alto y consume más ofertas. Los DOM no se usan en FX (o al menos, no deben usarse, ya que no hay datos agregados de volumen para FX), pero el mecanismo de cambio de precio es el mismo en todos los mercados. Las órdenes límite están proporcionando liquidez, mientras que las órdenes del mercado las consumen. Órdenes de stop son órdenes de comprar por encima del precio de mercado actual / vender por debajo del precio de mercado actual. El término orden de parada se utiliza porque la orden se detiene de ser ejecutada hasta que alcanza el precio determinado. Se está deteniendo porque de lo contrario, si se crea una puja al precio donde ya existen ofertas o por encima, se convertiría en orden negociable y se ejecutaría de inmediato. La mayor parte del tiempo, una orden de la parada de la compra será ejecutada cuando su precio ha golpeado el precio de oferta del mercado y una orden de la parada de la venta será accionada cuando su precio ha golpeado el precio de oferta del mercado. Se convertirán en órdenes de mercado y consumirán liquidez. Pero hay algo único acerca de órdenes de stop. También pueden proporcionar liquidez. Digamos que Im un comerciante grande que mira para vender un activo (por favor, olvidarse de la lista de pedidos anterior para este ejemplo). El precio de mercado es actualmente 44/46 (puedo comprar en 46 y vender en 44). No quiero vender a los 44 porque la liquidez no es lo suficientemente buena para la cantidad de contratos que tengo la intención de vender. Im consciente de que hay un montón de comprar paradas por encima del precio de 50 de los participantes que ya son cortos. Otros participantes también son conscientes de esto y el precio será atraído a esos niveles. Por lo tanto, establecer mis ofertas por encima de 50 (digamos 51 y 52) y obtener ventaja de las paradas. Cómo las posibilidades son buenas no hay muchos compradores a esos niveles, ya que el precio se percibirá como alto y la liquidez es un poco delgada. Pero hay compradores forzados por encima de 50 y tendrán que tomar mi liquidez. Mis pantalones cortos serán llenados y el precio es probable moverse rápidamente en mi favor mientras que la mayoría de la compra vinieron de los cortocircuitos que fueron parados hacia fuera. El precio no es atractivo para los compradores y probablemente caerá rápidamente. La caza de la parada es una actividad común en TODOS los mercados, no apenas el mercado de FX. Los comerciantes al por menor son conscientes de esto, pero sobre todo en el camino equivocado. Im no hablando de su distribuidor minorista se extiende se extiende a tomar algunas paradas más, pero dejar de cazar en una escala más grande. Los grandes comerciantes lo necesitan para la liquidez como se describió anteriormente y los comerciantes de los bancos también lo utilizan también para controlar mejor su libro. Pero permite dejar que para más adelante espero que este artículo le dio algunas buenas ideas acerca de los tres tipos de orden común utilizados en el comercio y cómo los cambios de precios. Como una nota lateral: El inglés no es mi primer idioma, así que pido disculpas por cualquier error. Hago todo lo posible para escribir comprensible. Última edición por Dali 02-24-2013 at 03:32 PM. Hola Ben, Gracias por sus esfuerzos para enseñarnos. Me parece, las órdenes de Stop también proporcionan liquidez es un poco confuso ¿Podría explicarme con un ejemplo - si es posible con una imagen de pantalla si los DOM no se utilizan en FX, será difícil predecir el flujo de pedidos en FX Regards, Vijai Para responder La primera pregunta es que las paradas no proporcionan técnicamente liquidez, sino indirectamente. Deja otra vez el ejemplo mencionado arriba. Im que mira para vender un activo que esté actualmente en 44/46 (puedo vender en 44 y comprar en 46). No encuentro esto una buena tarifa a vender en, así que emitiré una orden de límite. Sé que hay paradas por encima de 50 y que probablemente obtendrá la atención de los comerciantes depredadores que empujar el precio en la dirección de las paradas. Por lo tanto, emito dos una orden límite de venta en 51 y 52. Vamos a asumir el sentimiento de que el activo es bastante mixta y no hay muchos toros. Con esto, probablemente no habrá compradores a los 51 y 52 y el precio ni siquiera alcanzará esos niveles. Pero con las paradas de compra por encima de 50 hemos forzado a los compradores. Esos comerciantes determinaron que quieren salir de su posición corta a esas tarifas y su demanda acelerará el movimiento y activará mis ofertas. Les proporcioné liquidez, pero exploté el lado más débil del mercado y me metí en una posición a un mejor precio. Sin los compradores forzados, probablemente no se trigered en absoluto. Voy a cubrir el tema de dejar de cazar más tarde por separado, pero espero que esto lo hizo más claro para usted. Respecto a su segunda pregunta: Usted no necesita el DOM para predecir el flujo del orden. Incluso si usted tiene el DOM para, por ejemplo, los futuros, que muestra sólo las órdenes de los niveles de precios superior e inferior de cinco y con esos mercados son tan líquido y de rápido cambio, no será capaz de extraer cualquier información útil de ella. Utilicé el DOM arriba para explicar visualmente el proceso de cambio de precio. Voy a cubrir el tema de la proyección de flujo futuro también en un momento posterior.
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